La banca europea supera el test de estrés

Seguro que muchos de nuestros lectores ya han oído hablar del test de estrés que se ha realizado al sistema financiero europeo, cuyos resultados han salido a la luz en estos últimos días. Veamos en qué consiste este test y los resultados más relevantes del mismo.

El test de estrés es un estudio que el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha realizado a 130 bancos de 19 países, cuyo objetivo es analizar la situación en términos de solvencia para dar confianza al mercado y, homogeneizar la información financiera del sector, eso sí, con información a cierre del ejercicio 2013.

En concreto, se ha hecho un examen de calidad de activos analizando los balances de la banca para verificar si los activos valorados están o no a un precio por encima de su valor real. Después se aplican unos parámetros económicos a los libros de cuentas para valorar si resistirán un declive económico y en el que se estudian dos escenarios: el normal y el adverso. Una vez hecho esto se descuentan del capital las pérdidas derivadas de estos dos supuestos y se obtiene así el capital definitivo que dependiendo de unos límites establecidos hacen que se califique una entidad financiera como suspensa o aprobada.

Pues bien, de las “calificaciones” obtenidas, en general, se puede decir que la banca europea se ha puesto las pilas y la mayor parte de los bancos están por encima del nivel de capital mínimo exigido del 8% en el escenario normal y del 5,5% en el adverso. Sólo 25 de las entidades sometidas al estudio “suspendieron” el examen, aunque a día de hoy la mitad de ellos ya ha adoptado medidas necesarias para subsanar las necesidades.

El país peor parado ha sido Italia con un total de 9 suspensos, destacando el banco más antiguo del mundo, Banco Monte dei Paschi. En la segunda vueltva aprobaron 5 de ellos. Se espera que sea capaz de levantar los 3.300 millones de euros que necesita. Le sigue Grecia con 3 suspensos de los cuatro bancos analizados, ya que poseen dificultad para captar capital privado en el mercado. En Chipre también suspenden otras tres entidades y en Portugal lo hace el Banco Comercial de Portugal.

Por la contra, la medalla de oro es para NWB, banco holandés que supera con un ratio del 54% el escenario más adverso. Le sigue el banco francés Banque Centrale de Compensations con un 39,1% y el banco letón SwedBank con un 32,1%.

La banca española no ha salido mal parada, todo lo contrario. Ninguno de los 15 bancos analizados ha quedado por debajo del umbral ni en el escenario normal ni en el adverso. En un principio Liberbank no alcanzaba el umbral en el escenario adverso, pero durante este año ha conseguido capital, por tanto, se escapa del suspenso finalmente.

El ranking de la banca española lo lidera Kutxabak, seguido de Bankinter y Bankia cuyos ratios de capital son superiores al 10%. Un poco más abajo se encuentran BBVA, La Caixa y Santander.

Bajo la hipótesis más nefasta, la banca europea reduciría su capital en 262.000 millones de euros afectando principalmente a Francia, Italia y Alemania pero al estar la mayor parte de los bancos por encima de los niveles de capital exigidos no llegarían igualmente a suspender este test de estrés.

Con estos datos, el Banco de España afirma que “las entidades de crédito de nuestro país afrontan el futuro en buenas condiciones, con unos balances saneados y una posición de solvencia adecuada.” Hay quien se anticipa a afirmar que la banca está más receptiva para dar crédito.